Estaba tratando de entender por debajo de papel
https://www.math.nyu.edu/faculty/avellane/AvellanedaLeeStatArb071108.pdf
Página 20 explica acerca de "Entrar en un comercio". Yo wan no saber claramente lo que significa lugar de mucho comercio en caso de arbitraje mediante eigen carteras.
Apreciamos mucho tus entradas
El papel de alternativas entre el uso de eigenportfolios y del sector/industria de ETFs de estadística de arbitraje. Por ejemplo, las secciones 2.1-2 vs 2.3.
El comercio en la Sección 4.1 es mucho que algunas acciones de corto y una cantidad adecuada de sector/industria de ETFs.
Lo que se dice de las Secciones 5.3 y 5.4 discutir PCA estrategias en un backtest, con relativamente poca información adicional. Parece que están utilizando el enfoque que se describe al principio de la Sección 5 (básicamente regresan las acciones contra 15 o así eigenportfolios y de largo alcance de la acción y corta el eigenportfolios basada en la beta, suponiendo que yo estoy leyendo correctamente).
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