Estoy tratando de estimar el ejercicio temprano de límite para un Estadounidense opción put. No puedo encontrar el poner en valor a través de la Longstaff-Schwartz LSM método.
¿Cómo puedo obtener el ejercicio temprano de límites dentro de la misma LSM marco?
Para una vainilla opción, esta es una manera muy lenta, para obtener el límite, y es algo poco fiable para cualquier opción.
En cualquiera de los más estándar esquema de cuadrícula o en un LS de solver, se puede obtener el límite por la búsqueda de dos nodos de tal manera que uno de ellos tiene el valor de la opción igual de ejercicio temprano de valor, y su vecino tiene el valor de la opción anterior ejercicio temprano de valor.
Esto le da un intervalo de precios entre los que el límite debe mentir. Para reducir el intervalo, se debe aumentar el número de puntos en la cuadrícula.
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