La volatilidad de los modelos utilizando Rugarch

Question

He estimado sGARCH, EGARCH y TGARCH, que para algunos en particular los modelos son significativos. Para otros, el alfa siendo insignificante el uso de diversas innovaciones tales como la desigual variantes de la normalidad o estudiante $t$ distribuciones.

Estoy tentado a confiar en los modelos que le dan, de las estimaciones significativas y, a continuación, ignorar los que no. Por ejemplo, si el EGARCH-sexual, no es significativa en términos de alfa y el EGARCH-sstd es significativo, prefiero centrarme en la tarde para su posterior análisis.

Por favor, hágamelo saber si estoy en el camino correcto.

Answer 1

La respuesta depende de lo que usted va a utilizar los modelos para. Por ejemplo, si usted se preocupa acerca de la predicción, se deben utilizar diferentes métricas (ajuste del modelo, la exactitud de la predicción de sujeción de muestras, etc) para determinar lo que funciona mejor.