¿Cómo especifico la ecuación GARCH/TARCH en Eviews 6 en el marco de los regresores de la varianza, si quiero averiguar si hay desbordamientos de volatilidad de los mercados de valores A y B al mercado de valores C?
P.D. Sé que tengo que poner el umbral de orden en 1 ;)
¿Podría este ¿trabajo?
EViews estima realmente el modelo GJR-GARCH cuando se selecciona la opción GARCH/TARCH y se especifica un orden de umbral. El modelo TARCH original funciona con la desviación estándar condicional. Sin embargo, como puede comprobar en la guía del usuario, el modelo TARCH de EViews utiliza la misma especificación que el modelo GJR. Dado esto, para emplear una distribución de error diferente, todo lo que tiene que hacer es seleccionar del menú desplegable en el cuadro de diálogo de los modelos ARCH-GARCH.
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