Existe tal cosa como la resonancia en la económica underliers?

Question

En la física de la ocurrencia de resonancia se explica y se entiende bien en su forma lineal y objeto de investigación en resonancia no lineal.

Ejemplo por ejemplo, son frecuencias de resonancia de los objetos.

Ahora no se trata tanto de un tramo de la imaginación para buscar la resonancia en tiempos económicos de la serie.

La correlación es sólo una medida lineal de la vinculación de las series de tiempo y no se explique el mecanismo de resonancia.

Podemos explicar selloffs y aprieta resonantes de las interacciones de un sistema complejo y es posible la detección de resonancia en el precio de las acciones de las series de tiempo de múltiples acciones?

Answer 1

Yo diría de la siguiente manera: con el fin De observar cualquier tipo de comportamiento resonante, la dinámica del sistema que están mirando necesita ser descrita por un segundo orden de la ecuación diferencial. Las ecuaciones de los movimientos que vienen a la mente en la economía no son claramente:

GBM: $dS=\mu S dt+\sigma S dZ$

OU: $dX=\theta(\mu - X)dt+\sigma dW$