En Basilea/CRR (regulación de los requisitos de capital) hay varios enfoques para la estimación de los requisitos de capital.
Para las exposiciones corporativas existe el enfoque Foundations IRB (F-IRBA, estimaciones propias de PD) y el Advanced IRBA (A-IRBA) con estimaciones propias de pérdida en caso de impago y factores de conversión. Para las exposiciones a los préstamos especializados (por ejemplo, la financiación de proyectos) existe además un enfoque denominado "slotting".
Estos enfoques exigen cada vez más sofisticación de los modelos y, sobre todo, disponibilidad de datos. Los enfoques utilizados para el cálculo del capital se recogen en los informes de divulgación de cada banco.
mi pregunta: ¿están disponibles estas cifras de forma agregada en algún lugar?
Me interesarían preguntas como "¿Cuál es la proporción de la exposición corporativa en el F-IRBA en los bancos europeos en comparación con el Método Estándar y el A-IRBA?".
¿Se recogen estos datos y están disponibles en algún lugar?
PS: Soy consciente de que estas preguntas no son 100% on-topic para un sitio quant, pero hice la experiencia de que los quants deben saber cómo el grupo de pares se ve.
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En total, 102 instituciones de 22 Estados miembros participaron en la encuesta de los CEI. Me pregunto si
Table 13responde a su pregunta eba.europa.eu/documents/10180/1720738/…0 votos
@AK88 gracias por indicarme esta tabla. Lo que me pregunto es si la calidad de los datos es buena (esto lo cuestionan en la encuesta los autores también). Dice que la mayoría de los SPL están en AIRBA (75% en número, 98% en exposición). Esto no refleja mi experiencia ... ¿confías en estos números?