Pregunta sobre Carlstrom y Feurst (1997)

Question

Estoy leyendo a través de Carlstrom y Feurst de 1997 papel de la Agencia de los Costos, el Valor Neto, y las Fluctuaciones de la actividad económica: Un Equilibrio General Computable, Análisis y tenía una pregunta, aunque se podría aplicar a otros documentos así. En el estudio, los autores derivan 9 ecuaciones que únicamente se derivan de un equilibrio en su modelo. A continuación, en la siguiente sección se ejecutan pruebas empíricas a partir de un estado estacionario y luego golpear el sistema con la productividad y el salario de los amortiguadores para ver la dinámica.

Lo que yo estoy confundido acerca de:

Las ecuaciones que describe de forma unívoca la solución ya han choques en ellos, así que estoy un poco confundido acerca de cuál es el estado de equilibrio en el empirismo de la sección es. Aquí es la mejor respuesta que se me ocurrió: Que sacar los amortiguadores, derivando en el estado estacionario, y luego ver cómo las perturbaciones que se aleje el sistema en el estado estacionario y luego de vuelta a través del tiempo. Si alguien pudiera confirmar o negar esta respuesta que sería genial. Este es un problema que me he encontrado antes, cuando la lectura de estos documentos con los modelos de equilibrio general con los choques.

Answer 1

Lo que la dirección (y lo que se hace en el mencionado papel) se llama

La Calibración Del Modelo De

Muchos de los modelos económicos de utilizar este método para determinar uno o más parámetros:

La calibración es una estrategia para la búsqueda de los valores numéricos para los parámetros de artificial económica mundos.

La generalización del uso de esta técnica, me explico con un ejemplo universal y el fin de sus declaraciones a los pasos correctos aquí:

El Modelo

En el estudio, los autores derivan 9 ecuaciones que únicamente se derivan de un equilibrio en su modelo.

Vamos a poner un modelo simple para explicar algunos dependiente de la variable $y$. La única variable independiente para explicar $y$ es $x$. La única restricción en nuestro modelo es, que $\frac{dy}{dx}=1$ debe mantener para cualquier observación.

El estado estacionario

Sin ningún otro requisito, es simple para obtener el modelo completo: $$ $ y=x + \mathbf{t}$$ Lo que puede ser visto, es la aparición de un desconocido de la variable t. Como nuestro modelo contenía una ecuación diferencial, tales variables adicionales que se producen. Cómo lidiar con ellos?

Calibración

A continuación, en la siguiente sección se ejecutan pruebas empíricas a partir de un estado estacionario y luego golpear el sistema con la productividad y el salario de los amortiguadores para ver la dinámica.

Hacer uso de su modelo económico y calibrar t a los datos. Eso es exactamente lo que los autores hacen en el fin de ver la dinámica. Vamos a suponer que usted tiene las tres observaciones siguientes:

| y | x |
---------------------
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |

Calibración encuentra una solución optimizada para nuestro aún desconocido del parámetro t. Para los tres observaciones anteriores, t tendría un valor de $2$. Ahora, usted tiene su modelo completo dado con la fórmula: $$ $ y=x+2$$

Más información

Recomiendo la lectura de este documento, que analiza el uso de las técnicas de calibración de los modelos económicos. Los autores discuten hormigón varios modelos macroeconómicos en su uso crítico de calibración y ofrecer más detalles y las mejores prácticas en esta técnica.