Backtesting basado en la web para operadores de opciones

Question

¿Existe una buena opción basada en la web para realizar pruebas retrospectivas de las estrategias de negociación de opciones de renta variable?

Answer 1

GetVolatility cuenta con una capacidad de backtest bastante robusta. Pero ten en cuenta que es de pago y algo caro, ya que se centra en los operadores profesionales.

Answer 2

Ver este sugerencia de solución para Quantopian :

Por ahora, Quantopian sólo ofrece operaciones de renta variable. Sin embargo, creo que sería bastante fácil de hackear algo por el bien de backtesting.

Para simplificar, digamos que se trata de una opción de compra europea, supongo que podría calcular el precio Black-Scholes y comprar en el momento i. Luego, más adelante, por ejemplo, en el momento i+90 (días), podría ver si obtiene un beneficio positivo, es decir, si max(S-K, 0) > 0 y, en ese caso, enviar una orden.

En realidad, Pandas puede utilizarse para obtener los precios de las opciones de Yahoo! Finance (véase http://python4econ.blogspot.hk/2013/02/building-stock-options-historical.html ), pero no creo que sea posible obtener los precios históricos de las opciones en ningún sitio de forma gratuita. Por lo tanto, es posible que tengas que quedarte con tu precio Black-Scholes (aunque la opción que calcules no esté disponible en la vida real).

Answer 3

La plataforma de corretaje Thinkorswim tiene cierta capacidad de backtesting. No estoy seguro de su calidad.

Answer 4

Opciones de la calculadora de beneficios principalmente permite a los usuarios obtener una visión general de los precios de las posiciones de las opciones con respecto al precio subyacente al vencimiento. Pero también se puede jugar con ciertos campos si se conocen los valores de las opciones con fecha de vencimiento. Sólo tiene que ampliar "opciones de entrada manual".