He estado jugando con los modelos de duración condicional autorregresiva (ACD) y tengo una implementación basada en R que funciona muy bien utilizando datos reales de alta frecuencia (datos de sólo operaciones).
Sin embargo, ¿qué sentido tiene modelar la duración entre operaciones? ¿O incluso la duración del volumen?
¿Alguna idea de cómo se podría utilizar este material en la práctica? Me gustaría hacer una tesis de maestría con esto.
Si aún no lo has hecho, yo consultaría el libro de Nikolaus Hautsch: Modelling Irregularly Spaced Financial Data [1]. Acabo de empezar a leerlo, pero parece que dedica una buena parte del libro a repasar las aplicaciones del mundo real de los modelos ACD.
Trabajo en un creador de mercado y dedico parte de mi tiempo a analizar nuestra liquidez, por lo que he pensado que podría valer la pena mirar los modelos de ACD. Te importaría compartir tu código R, por cierto?
[1] http://www.amazon.com/Modelling-Irregularly-Spaced-Financial-Data/dp/3540211349
FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.
