¿Alternativa de Quantmod para los pandas?

Question

Me encanta el paquete quantmod en R pero ahora me estoy moviendo lentamente hacia python usando pandas para mis experimentos comerciales. He buscado mucho la alternativa de quantmod para python pero hasta ahora no he tenido éxito. Podemos usar pandas para descargar los datos de Internet, pero es el otro pequeñas funciones como Cl,Ad,OpHi,ROC,Delt,dailyReturns etc. y los indicadores técnicos como EMA, RSI, MACD, SMI, etc. Echo mucho de menos. He encontrado estos dos paquetes para el análisis técnico ta-lib y pandas_talib pero ambos no son un buen paquete para los pandas. El primero desnuda las series temporales y tenemos que trabajar con numpy array y el segundo tiene muchos bugs. Que librería en python(con pandas) es la mejor alternativa para quantmod en R.

Answer 1

Recomiendo echar un vistazo a gemelos y py-quantmod:

• https://github.com/santosjorge/cufflinks
• https://github.com/jackwluo/py-quantmod