Estoy haciendo una investigación para un artículo para el riesgo de mercado de pruebas de tensión. De hecho, he encontrado algo de información en la web acerca de este importante tema, tales como:
Sin embargo, este documentos son principalmente teóricos y no hable acerca de las mejores prácticas o ejemplos específicos de riesgo de mercado, pruebas de estrés. Realmente me gustaría valor de una simple R ejemplo para entender los cálculos subyacentes?
Agradezco su respuesta!
Una de las maneras más fáciles es descrito en Duffie, Pan (1997) "Bootstrap de Simulación a partir de Datos Históricos" p.55.
$R$ es el conjunto de todos los factores de riesgo (series de tiempo) $C_{norm}$ es la Matriz de Covarianza durante tiempos normales. $C_{destacó}$ es la Matriz de Covarianza de un período de estrés.
Usted puede actualizar $R$ de la siguiente manera.
$R_{i,subrayó}=C_{destacó}^{1/2}* C_{norm}^{-1/2}*R_{i,norma}$
Esto puede ser implementado en R de la siguiente manera:
Rstressed = Rnorm %*% solve(chol(cov(Rnorm))) %*% chol(cov(Rstressperiod))
La comprobación de
cov(Rstressed)
cov(Rstressperiod)
producirá los mismos resultados.
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