Estado de cuentas histórico a Backtest en R

Question

Me gustaría comenzar diciendo que me estoy preparando para unas prácticas este verano, por lo que soy extremadamente nuevo en las finanzas cuantitativas.

En mi universidad tenemos acceso a Datastream de Thomson Reuters y a Compustat. Con cualquiera de esos dos programas puedo descargar estados financieros históricos que se remontan a más de 20 años para poder hacer pruebas retrospectivas en R.

Estoy buscando estados financieros históricos para poder hacer backtest de ratios como el ROE, la rotación de inventarios, etc. Por eso la API gratuita de Yahoo! que sólo tiene cambios de precios y volumen no me ayuda.

Gracias.

Answer 1

Quandl ofrece acceso gratuito y de pago a los conjuntos de datos de los estados financieros de las empresas. Los conjuntos de datos gratuitos proceden de la SEC y se basan en los archivos electrónicos de las empresas y se remontan a unos cinco años atrás. Por ejemplo, puede obtener cinco años de ingresos netos trimestrales de MSFT utilizando la llamada R

Quandl("RAYMOND/MSFT_NET_INCOME_Q")

Las listas de datos financieros disponibles y más detalles sobre el uso de Quandl están disponibles en https://www.quandl.com/help/api-for-stock-data

Answer 2

Puede obtener esos datos en Intrinio en R también. Hay documentación, incluyendo cómo hacer realmente las llamadas a la API en R con ejemplos, aquí . Aquí hay un ejemplo de sacar la cuenta de resultados de Apple para el primer trimestre de 2017- sólo hay que obtenga sus propias claves API y añadirlos al código (es gratis):

#Cleaning up the environment

rm(list=ls())

#Skip this installation if you already have httr installed. This package makes using APIs in R easier
install.packages("httr")
#Require the package so you can use it
require("httr")

#Skip this installation if you already have jsonlite installed. This package makes parsing JSON easy
install.packages("jsonlite")

#Require the package so you can use it
require("jsonlite")

#Create variables for your usename and password, get those at intrinio.com/login. 
#Replace them here or the code won't run! They need to be in ""

username <- "Your_API_Username_Here"
password <- "Your_API_Password_Here"

#These variables will be pasted together to make our API call. You can replace the "stock" variable with any US ticker symbol

base <- "https://api.intrinio.com/"
endpoint <- "financials/standardized"
stock <- "identifier=AAPL"
statement <- "statement=income_statement"
fiscal_period <- "fiscal_period=Q1"
fiscal_year <- "fiscal_year=2017"

#Pasting them together to make the API call. 
call1 <- paste(base,endpoint,"?",stock,"&", statement, "&", fiscal_period, "&", fiscal_year, sep="")

#This line of code uses the httr package's GET function to query Intrinio's API, passing your username and password as variables
get_prices <- GET(call1, authenticate(username,password, type = "basic"))

#The content function parses the API response to text. You can parse to other formats, but this format is the easiest to work with. Text is equivalent to JSON
get_prices_text <- content(get_prices, "text")

#This line of code uses the JSONlite function fromJSON to parse the JSON into a flat form. Flat means rows and coloumns instead of nested JSON
get_prices_json <- fromJSON(get_prices_text, flatten = TRUE)

#Converting the data to a dataframe
get_prices_df <- as.data.frame(get_prices_json)

El resultado es un marco de datos con el siguiente aspecto:

Ahora que puede obtener las declaraciones a través de la API (de forma gratuita), puede dedicarse a analizarlas.