Dadas dos series de tiempo de datos. Recuerdo que hay una estadística que dice que uno es el factor principal, mientras que el otro es el retraso en el factor. Sin embargo, no recuerdo los detalles exactos. la correlación es parte de su nombre. Me pregunto si alguno de aquí podría ayudarme. Gracias.
Respuesta
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Puede que desee echar un vistazo a quedado de correlación o de correlación cruzada. Quedado correlación se refiere a la correlación entre dos series de tiempo desplazado en el tiempo el uno con relación al otro. Esta medida es útil para el estudio de si un retrasado serie de tiempo $x_{t-k}$ puede ser visto como un buen predictor de $y_t$. Si usted está familiarizado con R, entonces usted puede encontrar los siguientes dos enlaces en correlación cruzada, rezagado de regresión útil: Cruz Funciones de Correlación y Rezagados análisis de Regresión y de correlación Cruzada como indicador Principal.
Según lo sugerido por el Profesor Eric Zivot, también podemos generalizar el enfoque de la siguiente manera: uno puede estimar un vector de autorregresión que involucran las variables de interés y, a continuación, la prueba de Granger no-causalidad. Ver la vars paquete y, en particular, la relación de causalidad() función.
