Cómo incorporar el análisis fundamental cuantitativo algoritmo de negociación?

Question

Quiero escribir un análisis cuantitativo de la bolsa de comercio, basada en el análisis fundamental. Podría restringirse a través de los precios, informes financieros para buscar las acciones de valor. Se puede apoyar el backtesting de estrategia con datos históricos para maximizar el rendimiento anual y el ratio de sharpe.

Todos los estudios, las bibliotecas o de los códigos de comercio cuantitativo que puedo encontrar se basan en algún tipo de análisis técnico o de arbitraje. ¿Por qué no hay ningún análisis fundamental algoritmo de negociación? dado que es una piedra angular de la inversión.

Si conoces algún ejemplo de este tipo de algoritmo, por favor comparta conmigo.

Answer 1

No existen "los algos", análoga a la "técnica algos". En su lugar, cuantitativa uso de los datos fundamentales asume multifactorial de la aplicación de modelos para la predicción de los retornos y otros instrumento parámetros. De los modelos que varían desde "académica" (como la Fama-francés 3-factor o Chen, Roll, Ross) para modelos de propiedad de los chicos de la industria: MSCI Barra, Bloomberg, CSFB, Morgan Stanley, Salomon Smith Barney en el "acceso abierto", en cierta medida.

Answer 2

La mayoría de lo que aparece en la web es hecho por aficionados. Muchos profesionales hacen uso de 10K y 10Q información en los llamados "quant" estrategias, pero las tiendas de electrónica de esta información no vienen gratis. Como consecuencia, no se ve mucho en la web sobre el uso de los fundamentos en el modelo impulsado por las estrategias de inversión.

Compustat/CapitalIQ es el más conocido de los datos fundamentales de la fuente. FactSet y Bloomberg limpio y modificar Compustat datos antes de pasarlos a sus clientes.