Estoy tratando de calcular la norma ARMA(1,1)-GARCH(1,1)
como se muestra en este responder para un índice completo, sólo para almacenar en una base de datos para buscar rápidamente los valores con fines de prueba. Sólo hay un problema que el método de optimización utilizado por rugarch no siempre converge dando y da el error. Estoy utilizando datos de renta variable por minutos.
failed to invert hessian
¿Existe alguna solución fácil o evasiva que garantice que siempre convergerá?