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El paquete R ARMA-GARCH rugarch no siempre converge

Estoy tratando de calcular la norma ARMA(1,1)-GARCH(1,1) como se muestra en este responder para un índice completo, sólo para almacenar en una base de datos para buscar rápidamente los valores con fines de prueba. Sólo hay un problema que el método de optimización utilizado por rugarch no siempre converge dando y da el error. Estoy utilizando datos de renta variable por minutos.

failed to invert hessian

¿Existe alguna solución fácil o evasiva que garantice que siempre convergerá?

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David Mulder Puntos 551

No hay garantía de que el método de optimización converja siempre. En una introducción, el autor del paquete recomienda utilizar el solucionador "híbrido", que comienza con el "solnp" y pasa por los otros solucionadores, si no converge. Según él, esto debería garantizar al menos la convergencia en el 90% de los casos.

http://unstarched.net/r-examples/rugarch/a-short-introduction-to-the-rugarch-package/

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