Para comparar mi cartera de acciones generador con fondos administrados por el rendimiento, la quiero para calcular el Ratio de Sharpe de mi histórico de los portafolios con los números que se encuentran en el fondo de sitios web de la compañía o en portales financieros. Sin embargo, no he podido encontrar una especificación de sus cálculos. Yo también por correo electrónico MorningStar fue en vano.
Pregunta 1: ¿Qué es exactamente lo que debe utilizarse de interés libre de riesgo? Puedo usar el 12M USD LIBOR pero es al menos el 1% por debajo de la de interés libre de riesgo de un inversor privado puede esperar (estoy en busca de un año de desempeño, es decir, sostener que todas las acciones se exactamente un año).
Pregunta 2: estoy usando LOG10(día /día de antes) devuelve el desvest de cálculo, pero para el retorno de cálculo puedo usar el último valor de la cartera - en primer lugar el valor de la cartera - 1.0. Que es, probablemente, el total de falso y hace que mis números parecen demasiado buenas, pero ya que no he podido encontrar una referencia... yo podría utilizar geométrico de los porcentajes o montos en dólares como se indicó en la respuesta a una pregunta similar aquí, pero ¿cuál es la manera oficial de hacerlo?
Así que mi pregunta principal es: ¿cómo es exactamente lo que el fondo de empresas de calcular el Ratio de Sharpe? Yo también escuchó la opinión de que lo hacen de esta manera o de la otra, lo que le convenga. Pero que haría que el Ratio de Sharpe de valor para comparar el rendimiento del fondo, por lo que debe haber un método aceptado?!
