Necesito estimar un VECM-GARCH multivariado (o simplemente VAR-GARCH) en R.
Buscando en internet, no he encontrado nada todavía.
¿Sabe si existe este tipo de paquetes?
Por favor, tenga en cuenta que se requiere un enfoque BEKK, ya que estoy trabajando en el cálculo de la relación de cobertura óptima y el análisis de la volatilidad.
Cualquier sugerencia será apreciada.
Sí, existe y se llama ccgarch paquete.
Puede instalarlo simplemente ejecutando en R install.packages("ccgarch") y aprender más sobre eso en el Documento relativo a CRAN .
Además, le sugiero que lea esto conferencia sostenida por el autor durante una conferencia de R.
Espero que esto ayude.
Gracias por los consejos. He revisado el paquete y sus diapositivas. Se menciona que la estimación de la covarianza tiene representación directa vecm y bekk, sin embargo el resultado parece no ser un vecm-garch (bekk). ¿Sabes si este paquete sigue el enfoque BEKK?
Intenté utilizar mgarchBEKK (o mgarch) pero parece que el paquete estima primero el modelo VECM y luego utiliza los residuos (Epsilon t) del VECM (y sus varianzas) para estimar el modelo BEKK-GARCH. Creo que el método correcto es ejecutar los dos modelos como un sistema, pero no sé cómo proceder. ¿Puede alguien darme una pista, por favor?
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