Estoy familiarizado con el histórico completo de la revaluación, VcV, y Delta-gamma métodos, pero un cliente sigue hablando de calor, mapa método y no estoy seguro de lo que está hablando.
Alguna idea?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
otto.poellath
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A menos que se defina de otra forma, el mapa de calor es una VaR back-pruebas de medida de la solidez de la VaR medida. Por ejemplo, se puede permitir tener 4 VaR infracciones, donde la estática de P&L es mayor que el VaR, durante los últimos 250 días hábiles, y cualquier incumplimiento con un número total de no más de 4 se dice que en la zona verde, mientras que de 5 a 9 de las infracciones se en el amarillo, o de precaución, la zona, mientras que 10 o más infracciones será en la zona roja.
Learning
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No está seguro de si su cliente quiere "método" o "visualización". Yo podría adivinar que él espera que se presente resultados similares a lo que se muestra aquí https://msci.com/resources/research/articles/2015/Research_Insight_Backtesting_Risk_Models_2014_YearInReview.pdf
