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Referencias sobre la Estadística en el Arbitraje

Es allí cualquier básicos de materiales (libros, artículos) para leer sobre la Estadística en el Arbitraje?

Yo sin duda, entender gran parte de la información útil en la industria. Sólo quiero conseguir un poco de comprensión sobre lo básico de las herramientas matemáticas y sus aplicaciones en finanzas.

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Corey Goldberg Puntos 15625

Empezar con http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_arbitrage y las referencias allí contenidas. Especialmente Avellaneda (técnica) y Bookstaber (histórico, cómo Bamberger y Thorp empezó todo).

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rretzbach Puntos 116

Pruebe la Avellaneda (2009) de papel. La estrategia consiste en un medio-el intento de revertir los modelos y algunos Pca. Fácil de leer, sin llegar a ser demasiado técnico.

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RedFilter Puntos 333

Te sugiero que para empezar a leer E. P. Chan libros; a continuación se pueden encontrar las referencias:

Chan, Ernest P. "Quantitative Trading." Nueva Jersey (2008).

Chan, Ernest P. "la Negociación Algorítmica: Estrategias Ganadoras y Su razón de ser" de Nueva Jersey (2013).

Sus libros están escritos de manera amena y sencilla, de manera que un novato puede entender demasiado, y, proporciona una gran cantidad de ejemplos prácticos de las estrategias de implementación en Matlab. Creo que podría ser un buen comienzo para el que quiere empezar a estudiar en este campo. Los libros contienen también una introducción a otras formas de inversión, como el factor de modelos, que no sea de estadística de arbitraje basado en estrategias (media-reversión, el impulso,...). En mi humilde opinión, vale la pena seguir su blog , donde habla de sus estrategias con el blog de los usuarios.

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