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El análisis de la estabilidad y de la dimensión de un dinámico sistema de control de

Tengo un problema de control óptimo donde tengo dos de control y una variable de estado.

$$max\int_{0}^{\infty}\left(u\a la izquierda(c\derecho)-P_{M}M\derecho)e^{-\rho t}dt\etiqueta{1}$$

donde $P_{M}$ es el precio por unidad de carbono en la mitigación de la actividad ($CO_2$ mitigación en la atmósfera) y $M$ es la variable de control, que es el nivel de mitigación que elegimos de manera óptima.

La variable de estado es

$$\dot{S}=R\left(S\derecho)-c+\eta\left(M\derecho)\etiqueta{2}$$

donde $S$ es la calidad ambiental, $c$ es el consumo, $R(S)$ es la regeneración del medio ambiente (como la función de producción en los modelos con la acumulación de capital) y $\eta (M)$ es el carbono de mitigación de la función, que se supone es creciente y cóncava de la función. Como es lógico, esta función contribuye al aumento de la calidad ambiental.

Puedo escribir el Hamiltoniano ;

$$\mathcal{H}=u\a la izquierda(c\derecho)-P_{M}M+\lambda\left[R\left(S\derecho)-c+\eta\left(M\derecho)\right]$$

El FOC son ;

$$u_{c}=\lambda\etiqueta{3}$$

$$P_{M}=\lambda\eta_{M}\left(M\derecho)\etiqueta{4}$$

$$\dot{\lambda}=\rho\lambda-\lambda\left(R_{S}\left(S\ \ derecho)\derecho)\etiqueta{5}$$

Así, en este modelo, tengo 2 variables de control, el consumo de $c$ y mitigación $M$ y una variable de estado $S$.

Tengo una duda acerca de la escritura de la Matriz Jacobiana, Si no tenemos la segunda variable de control $M$, me gustaría escribir una dimensión 2 sistema diferencial de $\dot{c}$ y $\dot{S}$, pero como tengo una segunda variable de control $M$, no estoy seguro de si siempre puedo describir toda la dinámica de la economía por dos ecuaciones diferenciales.

Cuando intento ver la dinámica de la variable de control $M$, con la diferenciación de la ecuación $(4)$ de acuerdo al tiempo, que tengo ;

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda}+\frac{\eta_{MM}}{\eta_{M}}\dot{M}=0\etiqueta{6}$$

De acuerdo a la ecuación $(6)$ la dinámica de carbono en la mitigación $M$ es representado por la dinámica de costate variable.

En este caso, puedo representar a todos describir la dinámica de esta economía sólo por dos ecuaciones diferenciales que son $\dot{c}$ y $\dot{S}$ ?

Gracias de antemano por las sugerencias y consejos.

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Bernard Puntos 10700

La diferenciación de $(3)$ con respecto al tiempo obtenemos

$$u_{cc}\dot c = \dot \lambda \implica \frac {u_{cc}}{u_c} \dot c = \frac {\dot \lambda}{\lambda}$$

La inserción en $(6)$ obtenemos

$$\dot M = -\frac {\eta_M}{\eta_{MM}}\frac {u_{cc}}{u_c} \dot c$$

Así que el punto fijo de $M$ va a pasar en las mismas condiciones que el punto fijo de $c$ le. También, el tiempo óptimo de-evolución de los $M$ es una escala lineal valor de la óptima evolución de $c$. Así que parece que todos los aspectos son capturados si "ignorar" las $M$ variable.

Un poco más formalmente, ya que sus dos variables de decisión son linealmente dependientes significa que los $3 \times 3$ Jacobiana del sistema serán de singular en el punto fijo. Usted recibirá un autovalor doble y una sencilla, y usted debería ser capaz de mostrar lo que la estabilidad de las propiedades (o lo que se requiere para la deseada estabilidad idea de tener), en una situación semejante. Debido a la existencia de la doble raíz, esto requiere un poco de un diferente enfoque matemático.

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