¿Cómo puedo comprobar la importancia de una estrategia de negociación por pares? es decir, que la H0 es "La estrategia no tiene poder de predicción".
Estaba considerando utilizar la técnica en Análisis técnico basado en pruebas que prueban la estrategia contra un punto de referencia construido por detrending la serie de precios, pero creo que esto no funciona en la estrategia de comercio de pares porque la combinación lineal de las dos series de precios ya está detrended.
Si lo que quiere es comprobar la importancia de la generación de rendimientos que superan una tasa límite, sólo tiene que configurar una prueba de hipótesis estándar en la que compruebe si los rendimientos que genera a partir de las pruebas retrospectivas superan un determinado rendimiento.
si está más interesado en comprobar la cointegración, debería considerar las pruebas de Johansen y/o Engle-Granger para empezar.
¿Tiene una estrategia específica en mente? Si es así, puede utilizar los datos del pasado para identificar los pares con los que desea operar, y los parámetros (por ejemplo, cuán grande debe ser el diferencial antes de comprar/cortar) utilizando su estrategia, y luego utilizar estos resultados en el período fuera de muestra. Por ejemplo:
Tienes 1000 observaciones diarias. Utiliza de 0 a 250 para seleccionar los pares y los parámetros, y luego prueba cómo se comportan en el período de 250 a 500. Luego utiliza de 250 a 500 para seleccionar pares y parámetros y los prueba en 500 a 750 y así sucesivamente...
Puede ver el rendimiento de su estrategia registrando el rendimiento de cada par y probando que la media de esos rendimientos es diferente de 0 (si quiere probar contra 0). Asegúrese de que tiene en cuenta el diferencial entre la oferta y la demanda.
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