Dadas dos series de datos, la volatilidad y la devuelve, hay una manera de (Excel) de encontrar que uno es el factor principal y quedando factor?
Gracias por su ayuda.
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Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Mohammad Ghiasi
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633
Recientemente ha habido una gran cantidad de trabajo académico que involucra wavelets para detectar el plomo-lag relación. Me temo que todavía no es tan común como la omnipresente de Causalidad de Granger se mencionó anteriormente.
También, si alguien quiere llevar el debate más complicado/técnico, por favor, adelante. ¿Quién no ama el arbitraje?
zilupe
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2137
Usted puede tomar el tiempo-valores desfasados de las Devoluciones y comprobar la correlación entre estos valores y la volatilidad. Si la correlación coef de TL-Rendimientos y la Volatilidad es más que la correlación coef de TL-Volatilidad y la Devuelve, entonces se puede decir que Devuelve es el factor principal y la volatilidad es el retraso en el factor. Pero como se ha mencionado en los comentarios por Nick ya, lo que se busca es una de Causalidad de Granger. Por favor, hacer más investigación sobre este antes de usarla para su caso.
