¿Cuáles son las ventajas/desventajas de OHLC sobre VWAP?

Question

Me gustaría preguntar sobre una cosa quizás obvia para mucha gente, pero no encuentro una buena respuesta para ello.

En muchos, muchos lugares veo OHLC datos junto con las herramientas de análisis de OHLC.

Como deduzco paso a paso en mi cálculo creo que el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) es la mejor opción. Veo el OHLC como una compresión con pérdidas del precio y el VWAP como una compresión sin pérdidas de la información del precio.

Entiendo que OHLC es más rápido para la CPU/memoria para procesar, pero ¿cuáles son las otras ventajas/desventajas de usar OHLC y VWAP?

Answer 1

Ambos sirven para agregar datos de garrapatas, pero tienen usos muy diferentes. OHLC es generalmente para visualizando movimientos de precios, mientras que el VWAP suele ser un precio objetivo en un orden de algo. Es decir, un gestor de activos puede querer llenarse en el VWAP enviando una orden a un servicio de ejecución algorítmica. El gestor de activos verá entonces barras de OHLC en su pantalla a lo largo del día.

Answer 2

Estás comparando manzanas y naranjas. OHLC es un concepto de representación de datos comprimidos, los 4 puntos de datos representan el principio, el final y los extremos de los precios (o cualquier otra métrica) atravesados en un marco de tiempo específico.

El VWAP es un concepto que expresa el precio en combinación con el volumen negociado. No tiene nada que ver con la compresión del tiempo. De hecho, se puede obtener un valor de VWAP en cualquier milisegundo durante el día de negociación.

Dos conceptos que no tienen nada que ver. Estoy encantado de profundizar en el tema de cada uno de ellos si así lo desea, pero primero debería delimitar cada uno de ellos.