Si existe, se ha acordado y los programadores de F# la han utilizado ampliamente, me gustaría saber cuál es la biblioteca de Finanzas Cuánticas estándar de la industria para F#.
¿Qué escenario(s) financiero(s) típico(s) ha(n) tenido éxito con esta biblioteca?
En mi opinión, F# nunca despegará como lo han hecho C++ o C#. Hay demasiados lenguajes funcionales competitivos por ahí y si programas funcionalmente por qué querrías encerrarte en un producto de MS, al menos ese es un argumento que he escuchado varias veces.
Ahora mismo no existe ninguna biblioteca completa de F# que aborde los algoritmos de fijación de precios de los derivados o los métodos cuantitativos aplicados a la modelización financiera, y punto.
Te recomiendo encarecidamente que mires las bibliotecas de C++ y algunas de C# (que cada vez se parecen más a sus hermanos de C++, en cuanto a rendimiento y latencia). Todavía no hay suficiente apoyo para las bibliotecas de lenguajes funcionales en la comunidad financiera más amplia, y para ser honesto, no creo que nunca haya suficiente interés para que merezca la pena ejecutar toda una arquitectura en un lenguaje funcional. La razón por la que digo esto es porque ya veo muchos esfuerzos realizados por MS y otros proveedores para abrir C++ y especialmente C# cada vez más para manejar cargas de trabajo que antes eran el dominio principal de los lenguajes funcionales. Ejemplos que muestran como C# (.Net) realmente empuja en el terreno de otros lenguajes de la competencia:
Muchas de esas cosas eran antes el dominio de Haskell o Erlang, pero ya no.
No conozco ninguna biblioteca de Finanzas Cuánticas estándar en el espacio F#, pero hay muchas alternativas comerciales y de código abierto de alta calidad. Consulte la página de la F# Software Foundation Página de pilas de matemáticas .
F# se utiliza en una amplia gama de escenarios financieros. Puede leer algunos informes de experiencia de la F# Software Foundation página de inicio .
F# es un lenguaje de programación relativamente reciente: sólo se incluyó con Visual Studio desde la versión 2010. Por lo tanto, hay pocas posibilidades de que los programadores hayan tenido tiempo de ponerse de acuerdo sobre una biblioteca común, sobre todo teniendo en cuenta que las finanzas cuantitativas son un campo muy amplio y, por lo tanto, diferentes bibliotecas podrían ser mejores en áreas específicas.
Sigo pensando que la pregunta merece una respuesta porque F# se está utilizando cada vez más en las finanzas cuantitativas y supongo que los programadores de este campo empezarán a preguntarse por una biblioteca de referencia en el futuro.
En primer lugar, es importante recordar que F# forma parte del framework .Net. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que cualquier librería que se utilice actualmente en otro lenguaje del framework (pienso especialmente en C#) puede ser utilizada desde F#. Por ejemplo, como menciona phi, podrás utilizar Quantlib . La cuestión es que, para poder aprovechar la ventaja del paradigma de la programación funcional, que es la principal ventaja de F#, habría que crear una envoltura alrededor de una biblioteca que no se ha hecho especialmente para ese lenguaje. Algunas de las bibliotecas existentes, como NAG están empezando a hacer wrappers de F#, así que es muy probable que haya más wrappers disponibles en el futuro.
Por último, digamos de nuevo que para hacer estrategias rentables, no podrá depender únicamente de las bibliotecas disponibles, tendrá que implementar las extensiones de forma interna.
Por desgracia, lo más que hay parece ser el QuantLib de C++. No estoy muy familiarizado con F#, pero supongo que hay una manera de acceder a las bibliotecas de C++.
Su documentación es prácticamente inexistente, sin embargo Mark Joshi ha publicado un libro muy bueno sobre Patrones de Diseño con C++, que le ayudará a empezar. Es posible que puedas utilizar los métodos de QL en tu sistema, pero implementar tu propio código en F#, pero eso depende en gran medida de tu escenario de uso (¿tal vez podrías explicar esto un poco más?). Otra forma sería escribir la mayor parte de tu sistema en C++ (o cualquier otra cosa, Java o Python ofrecen implementaciones decentes de QL) y sólo escribir algunos módulos en F#, dependiendo de tus necesidades. Esto, sin embargo, puede convertirse rápidamente en un enorme lío, y necesita ser planificado cuidadosamente. Ponga en la balanza las ventajas de utilizar una biblioteca al menos de uso común.
En otro orden de cosas, Microsoft tiene un caso de estudio sobre F# en la banca, pero lamentablemente no responden a tu pregunta, sin embargo puede servirte como recurso para seguir investigando: http://www.microsoft.com/casestudies/Case_Study_Detail.aspx?casestudyid=4000006794
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