Si un comercio (digamos por ejemplo un 'simple' swap de tasas de interés) es el uso de la IMM rollos (por lo que el interés de cálculo de los periodos de inicio y de fin en la IMM Mié fechas), existen particular/especial día hábil convenciones (puede) ser utilizado para el período móvil de inicio/fecha de fin, la fijación de la fecha y la fecha de liquidación - o es sólo la 'costumbre' conjunto de las convenciones de días hábiles decir, siguiente, modificado de la siguiente, etc?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Para los Swaps de tipos de Interés, IMM medio de los ejercicios será el tercer miércoles de cada trimestre ajustado en siguiente si es necesario. Esto significa que las fechas de inicio y fin de cada periodo para calcular su día cuente fracción será el uso de estas fechas.
La fijación de la fecha, sin embargo, ser como el es el spot de la IMM fecha de inicio. Esto significa que para la GBP será el mismo día y por USD será de dos días laborables antes. Este es prácticamente el mismo que el de un intercambio de rodadura en una fecha determinada, a excepción de la fecha de modificador de palos a un IMM en lugar de un determinado día del mes.
Sin embargo, por alguna retorcida razón, el mercado de CDS decidió que el IMM de las fechas debe ser el día 20 de cada trimestre (ajustada también en siguiente).
