Estoy interesado en conocer el estado del arte de los profesionales para probar la independencia temporal de un modelo VaR (es decir, que las violaciones del VaR son independientes en el tiempo). Hay varias pruebas en la literatura. ¿Qué se utiliza realmente? ¿Cuáles se consideran más potentes y útiles en el mundo real? Me interesa saber qué tipo de criterios cuantitativos específicos utiliza la gente para reevaluar la capacidad actual de su modelo VaR para manejar la agrupación de violaciones.
Respuestas
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scottishwildcat
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La siguiente tesis trata de los procedimientos de backtesting del VaR en el marco de Basilea enlace . En el capítulo 7 se presentan las pruebas de agrupación de violaciones. Una implementación en R de la prueba de corridas se da, por ejemplo, en el paquete tseries .
Loren Pechtel
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La prueba de Kupiec se utiliza con frecuencia para respaldar los valores del VaR. Le recomiendo que lea este artículo de la Reserva Federal
http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2005/200521/200521pap.pdf
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Aunque parece que te refieres al Valor en Riesgo (VaR), no estaba seguro en la primera parte de tu pregunta si quizás te refieres a los modelos Vectoriales Autorregresivos (VAR).
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@ Konsta y User915 : He editado la pregunta según vuestro comentario. Saludos cordiales