Lo que está rezagado de la tasa de interés?

Question

Estoy tratando de reproducir una parcela en "Estadísticas y de ingeniería de Datos para Ingeniería Financiera" por D. Ruppert. El autor utiliza el libre de riesgo devuelve los datos disponibles en la Ecdat paquete en R. Específicamente la rf variable en el Capm conjunto de datos de este paquete. Él quiere demostrar que los cambios en la tasa son más variables para grandes valores de la tasa (heteroskedacity). Así, en la figura 4.19 (a) se traza el cambio en la tasa vs el rezagado de la tasa, y de hecho para grandes valores de los puntos en el diagrama de dispersión están más dispersos. Quiero reproducir este de la parcela. Pero no tengo idea de lo que es el "rezagado de la tasa de" aquí significa. Alguna idea?

Adjunto el gráfico siguiente.

Me gustaría reconstruir la figura 4.19 (a), pero no estoy exactamente seguro de lo que representan en el eje de las x.

Answer 1

Quedado significa que los valores del pasado. El retraso puede ser por el tiempo que usted desee. Si las Tasas de Interés hoy en día son el 0% y el de ayer que fueron de 0,25%. Ayer, el valor es lo que llamamos quedado valor.

Digamos que ahora el 2012 y estamos mirando de IR en periodicidad anual. IR es de 0.1%. A lag IR simplemente mirar hacia atrás en el último valor. Entonces, ¿qué fue de IR el año pasado? Se fue de 0.3%. Observe cómo el 0.3% es en IR(-1) para el año 2012 (que es el presente). Si el concepto no está claro acabo de releer esto más detenidamente. Cuando su quedando una serie de tiempo de todo su hacer está haciendo hoy el valor, el día de ayer. ¿Cómo usted, cambiar la matriz de abajo. Aviso usted puede hacer el lag whaterver valor que sientes. IR(-2) significa que tu buscas en IR hace 2 años. En el gráfico anterior, el autor está simplemente tratando de analizar el efecto de la etapa de ayer (los valores del pasado de IR) en el día de hoy IR del valor. ¿Cuál es el pasado de los valores influyen en el valor de hoy día? Eso es lo que los gráficos están tratando de delinear.

(Alguien puede ayudar a organizar los datos de la matriz escribí a continuación, cuando su muestra de que no tiene el formato correcto. Muchas gracias!)

Fecha de IR IR(-1)<--Quedado a la Tasa de Interés 2008 1.5% -- 2009 1.1% 1.5% 2010 0.9% 1.1% 2011 0.3% 0.9% 2012 0.1% 0.3% 2013 -- 0.1%