Quiero probar varios métodos básicos de optimización (por ejemplo, MVO, "cartera más diversificada"), y quiero hacerlo en una cesta de diferentes índices de activos. Para empezar, quiero simular una cartera 60/40 (usaré esto como referencia).
¿Qué serie de precios debería usar, en particular, para los bonos? Quiero usar una fuente de datos gratuita y abierta, lo que normalmente significa obtener datos de Yahoo! o FRED. Quiero una larga historia, de vuelta a los 80 si es posible.
¿Alguien tiene un ejemplo de código R para obtener un buen portafolio de acciones y bonos y mostrar el desempeño de un portafolio 60/40?
