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Buscando C# biblioteca que contiene rendimiento analytics

Estoy buscando un C# .Biblioteca de red que proporciona los resultados del comercio de analytics similares a R-PerformanceAnalytics. Básicos de devolver las estadísticas, la elaboración de downs, el riesgo-rentabilidad ajustada a riesgo (variaciones), la distribución de analytics,...

He comprobado todos los generales de Matemáticas/Estadísticas de C# bibliotecas y que sin duda puede azotar encima de los análisis de varias de estas bibliotecas, pero algo que cubre más específica activo financiero de retorno de análisis no vienen a través de mi búsqueda.

Incluso básica del comercio analytics como de riesgo/recompensa, MAR, MAE/MFE, detracciones sería útil, para generar algunas estadísticas para un proyecto paralelo.

Edit: no, no estoy interesado en un R solución pues ya soy consciente de la R PerformanceAnalytics paquete. Estoy buscando un C# biblioteca, comercial o de código abierto.

Gracias

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Vitalik Puntos 184

El PerformanceAnalytics de la biblioteca refleja varios años de desarrollo por Brian Peterson y Peter Carl, así como varios colaboradores. Es ampliamente utilizado, probado y depurado.

Básicos de ingeniería de software prácticas sugieren que usted debe esforzarse para volver a utilizarlo, si es posible. Las opciones para las que se incluyen

  • el acceso remoto R ejemplo, a través de RServe (aunque usted puede estar satisfecho con el estado de RServe clientes en Windows / C# como por sus comentarios).

  • el acceso remoto R ejemplo, a través de un servicio RESTful como OpenCPU

  • la colocación de sus trabajos en una cola (por que me gusta Redis) y que tiene el R trabajador pick ' em up de la cola a través de rredis

La última opción es la más flojo de acoplamiento y pueden ser más fáciles de la prueba. Yo iría más bien por cualquiera de estas rutas que intentando reescribir PerformanceAnalytics. No olvides que el paquete tiene dependencias que usted pueda tener para el puerto.

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Markus Olsson Puntos 12651

Larga historia corta, gracias a Dirk Eddelbuettel la sugerencia, he jugado un poco con rredis y, de hecho, ofrece un buen número de interesantes soluciones.

Sin embargo, todavía me decidí a empezar a escribir mi propio desempeño analytics biblioteca (aunque, obviamente, más pequeños y más específicas para mi caso de uso) en combinación con un sistema establecido de Matemáticas/Estadísticas de la biblioteca porque necesito más de grano fino rendimiento de atribución de métricas, tales como el deslizamiento al pasado de windows, personalizar la distribución de la hipótesis, diferentes fórmulas de aproximación a la medición de retornos ajustados al riesgo para las operaciones de muy corto periodos de mantenimiento...

De haber profundizado un poco más en la ejecución en paralelo en R y la comprensión de cómo ejecutar varias sesiones de R en una sola máquina o en distribución de moda explica por qué no hay ninguna necesidad real de la demanda para equipar una sola sesión de R con funciones multiproceso. Créditos a Dirk y su me apunta en la rredis e indirectamente a la distribuye la carga de trabajo de procesamiento de dirección en la R. yo hasta ahora dependen en gran medida y totalmente personalizado plataforma de investigación y Matlab y por lo tanto no han hecho mucho con R. me fui cuando R todavía no podía manejar grandes conjuntos de datos y cuando no estaba la versión de 64 bits disponible (al menos no para Windows), que tipo de vencido el propósito leer una estadística de la plataforma informática en la que desde el principio (al menos para alguien que trabaja con grandes datos de series de tiempo). Obviamente, un buen número de cosas han cambiado y es interesante ver la explosión en el crecimiento de casos de uso y los paquetes tales como adaptadores que se conectan R con varios almacenes de datos, otras bibliotecas, idiomas, ...

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