Ratio de Sharpe con los ETFs apalancados

Question

Ha habido una discusión acerca de cómo aprovechar afecta a razón de Sharpe, pero no en el contexto de los ETFs apalancados (como en 2x o 3x).

Me pregunto cómo los ETFs apalancados, en todo caso, el cambio de las conclusiones alcanzadas.

Answer 1

Probablemente perdiendo algo, pero si $X$ ha $E(X) = \mu$ y $la varianza(X) = \sigma^2$, entonces $2X$ ha $E(2X) = 2 \mu, la varianza(2X) = 4\sigma^2$. Así, la fuerte relación define como $\frac{\mu}{\sigma}$ se mantiene la misma para el 2x apalancadas y el índice normal.