¿Qué ecuación se convierta implícita de rendimiento de la volatilidad implícita la volatilidad de los precios?

Question

Estoy tratando de averiguar cómo activar implícita de rendimiento de la volatilidad de corto plazo de la tasa de interés implícita en la volatilidad de los precios. Hay una ecuación para hacer esto?

Me han llegado a través de la ecuación de un bono: (price_vol = yield_vol*modified_duration*forward_yield) Pero, no creo que este sea el correcto para un gran REVUELO opción.

Answer 1

porcentaje de cambio del precio ≈ −duración modificada × producir el cambio

Ejemplo

• Considere la posibilidad de una fianza, cuya duración modificada es 11.54 con un rendimiento de 10%.
• Si el rendimiento aumenta de forma instantánea de un 10% a 10.1%, el porcentaje aproximado del precio de cambio será:

-11.54 × 0.001 = -0.01154 = -1.154%.

Fuente

https://www.csie.ntu.edu.tw/~lyuu/finanzas1/2008/20080227.pdf