Quedado Residual como Variable Independiente

Question

Estoy construyendo un modelo de factor para estimar el futuro de la rentabilidad del capital. Me gustaría incluir un proceso autorregresivo residual plazo en este modelo. Me gustaría tener el de ayer de error (la diferencia entre el ayer predijo el retorno y la rentabilidad real) se incluyeron en la regresión como una variable independiente. ¿Qué tipo de modelo autorregresivo es esta llamada? He buscado a través de diferentes series de tiempo de la econometría de los textos, y no he encontrado este modelo en particular se describe.

Answer 1

Este tipo de modelo se llama un ARIMAX o ARX. La "X" significa exógena de insumos o entradas explicativas.

Aquí es una buena referencia:

https://robjhyndman.com/hyndsight/arimax/

Answer 2

Este es un MA(1) del modelo. si desea mantener el retrasado de series de tiempo de observación así como el retrasado residual, sería un ARMA(1, 1) modelo. Básicamente, p quedado observaciones y p quedado residuos formarán ARMA(p, q) modelo.