Pronto me incorporaré al departamento de ejecución de acciones de un banco de inversión. Mi exposición a la ejecución algorítmica es mínima y quiero ampliar mis conocimientos sobre el tema. ¿Puede alguien proporcionarme una lista de referencias (artículos, libros, recursos en línea) relevantes para una persona en mi posición? Una respuesta ideal sería presentar recursos que cubran los conceptos básicos de la ejecución, cualquier matemática relevante para el campo, y quizás incluso desarrollos recientes y futuros.
Respuestas
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Ya tienes cuatro libros de referencia para operar con algo
- La microestructura del mercado en la práctica (L y Laruelle) para una introducción y aspectos relacionados con la microestructura
- Matemáticas financieras de la liquidez del mercado (Guéant) para los profesionales que deseen iniciar la aplicación
- Negociación algorítmica y de alta frecuencia (Careta, Jaimungal y Penalva) para cuantos o jóvenes investigadores
- Negociación algorítmica y DMA (Johnson) para los aspectos tecnológicos
Por último, pero no menos importante, tiene Comercio cuantitativo (Guo et al) que cubre muchos aspectos y probablemente es mejor para personas que ya conocen bastante bien el comercio de algo.
Por supuesto, recomiendo leerlos en este orden.
Michał Zieliński
Puntos
226
Creo que entre otros, Microestructura empírica del mercado es un buen libro para empezar. Para teorías más recientes, puedes encontrar artículos de q-fin.TR subsecciones sobre arXiv.org . Aunque antes de profundizar en un artículo específico, yo intentaría encontrar algunos artículos de revisión recientes para hacerme una idea general. Sin duda, los distintos autores tienen diferentes opiniones y puntos de vista sobre la microestructura del mercado.
