Supongamos que estamos trabajando en el Black y Scholes Marco. Sólo hay dos activos, el riesgo-menos de la cuenta bancaria y de valores. El descuento del proceso es una GBM en virtud de la medida física con la deriva plazo $\mu-r$. El uso de la Girsanov-Cameron-Martin (G-C-M) teorema podemos encontrar el riesgo neutral martingala medida. Mi pregunta es:
¿Cómo sabemos que es único?
Por ejemplo, en la incompleta modelos de mercado, G-C-M teorema sostiene sino por un conjunto de diferentes medidas. ¿La singularidad provienen de la Radon-Nikodym derivados?
