Arranque en primer lugar, a continuación, los datos de la mina?

Question

He publicado esto en la Cruz Validado hace un mes, pero no obtuve ninguna respuesta. Lo siento por el segundo post!!!

Me pregunto acerca de todo el proceso de prueba/de minería de datos para una estrategia y, a CONTINUACIÓN, la prueba de bootstrap de datos. ¿Tiene sentido afirmar tu primero los datos y luego los datos de la mina para el mejor resultado?

Esto vino a mí porque mi estrategia actual había decaimiento considerable cuando he probado contra el bootstrap de datos. La estrategia inicial es la que re-equilibrios entre el ESPÍA y el TLT sobre una base mensual. Back-probado en 6 años la pena de datos (o 72 total operaciones), la estrategia tiene una razón de Sharpe de 2.06. Pero cuando la pruebo contra el bootstrap de datos, el ratio de Sharpe se reduce significativamente a 1.04.

Parece que estoy en última instancia, en busca de elevar la 1.04 número, y para ello voy a necesitar

1. inicio de la minería de datos proceso otra vez para encontrar un nuevo back-prueba de la estrategia de

2. prueba de nuevo contra el bootstrap de datos.

Así que me puedo saltar el paso #1? Obviamente esto requiere de algunas significativo de la potencia de cálculo.

Answer 1

Es bueno en el sentido de que el bootstrap le dará una más equilibrada visión de la realidad. Sin embargo, es bastante difícil la captura a la perfección todas las relaciones de los activos financieros a través de bootstrapping (dynamic auto y correlaciones cruzadas, etc..). Sería genial ver algunos comentarios sobre lo que la gente ha estado utilizando. Desde una perspectiva de minería de datos, es posible que desee buscar en la cruz técnicas de validación ya que ayuda a evitar el sobre-ajuste.