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Bibliografía recomendada para la creación de Factor de Imitación de Carteras

Hay un libro de texto que contiene los elementos básicos para la creación de Factor de Imitación de Carteras? Aunque hay un montón de literatura revisada por pares en esto, no puedo encontrar los libros de texto de fijación de Precios de bienes que explican en "palabras claras" cómo crear el Factor de Imitación de Carteras.

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dancing clown Puntos 98

Muy buena explicación está en Schweser CFA Notas de Estudio para CFA nivel III. Los libros 3 y 5, al menos desde 2009, si no recuerdo mal. Véase también Tsay R. S. Análisis Financiero de la Serie de Tiempo (Wiley Serie en Probabilidad y Estadística). // 2010. - buen ejemplo de la aplicación en R.

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