Después de leer algunas referencias aquí a los wavelets, estoy tratando de des ruido (o al menos 'comprimir') una serie de tiempo de precios de forex usando un wavelet Daubechy04 (transformada hacia adelante, se mantienen los 8 coeficientes más importantes (en valor absoluto) entre los 64 valores, transformación inversa).
Cuando ocurre una tendencia hacia abajo o hacia arriba, hay un efecto de borde ya que los primeros y últimos valores difieren, en el último punto (y el primero, pero eso no importa, ya que es posible eliminar algunos de los primeros puntos).
El wavelet está en rojo, (en azul, un promedio móvil)
(Esto también ocurre con la transformada discreta de Fourier, donde creo que es normal ya que asumen periodicidad)
Intenté hacer la diferencia (b[i] = a[i+1]-a[i]
) y luego deshacer la diferencia de la serie antes de la transformada: resultados terribles.
Otro intento con b[i] = a[i] - ((a[63]-a[0])/63*i + a[0])
(restando la línea entre las dos extremidades: mejor resultado 'visual'
pero no perfecto, varios pasos de tiempo más adelante.. (la pendiente final no coincide bien):
También estoy leyendo métodos de umbral de wavelet, porque esta idea de depender de un número fijo de coeficientes (8) quizás sea problemática