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¿Libros o documentos sobre derivados de seguros?

Quiero saber más sobre los valores vinculados a seguros. Trabajo para una compañía de seguros y me interesan los riesgos catastróficos y los bonos cat.

Tengo una buena formación estadística y conocimientos de ingeniería financiera a nivel de maestría. Quiero aprender más detalles técnicos y prácticos sobre la fijación de precios de estos derivados.

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Lie Ryan Puntos 15629

Creo que encontrarás poco más allá de la literatura actuarial estándar sobre los contratos subyacentes, que en realidad son sólo cubiertas XL. Dado que estos contratos se suscriben en mercados no líquidos, la tarificación neutral al riesgo o coherente con el mercado no está muy desarrollada o ni siquiera tiene mucho sentido. En cualquier caso, la mayor parte de la información es privada y no pública. El único sitio que conozco donde se pueden encontrar análisis públicos es Sitio de Morton Lane . Puedes registrarte gratuitamente y echar un vistazo a sus publicaciones.

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¿Tiene algún valor el libro de Antal? actuaries.ch/fr/downloads/ (No lo he leído).

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Pues sí. Pero, por supuesto, estas son notas de clase sobre los conceptos básicos, así que no espere color de mercado o ILS específicos.

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