Estoy desarrollando un algoritmo y que necesita para saber qué hacer en determinadas condiciones del mercado
Toma en Vertical Toro Llamada de Débito Propagación de SALTOS, que son 12+ meses en el futuro. Esto significa que una larga OTM se toma la información, y a un corto OTM llamar a un mayor precio de ejercicio se adquiere así. El débito neto será generalmente pequeñas, como .20 o .50 o 2.00 , esto permite tomar en MUCHOS de los contratos con muy poco capital
Que sólo da minúsculas desventaja de protección (para la totalidad de la posición que quiero decir, la totalidad de la posición puede tener una pérdida rápidamente, pero no es nada en comparación con si usted fuera sólo durante el tiempo que muchos de los contratos), pero que también recoger la theta de la decadencia de las pocas opciones si las cosas no se mueven lo suficientemente rápido en su marco de tiempo
Mi problema es legging, porque se parece demasiado apalancamiento con mis cálculos.
El plan de trading:
Comprar mucho OTM llamadas, venta en corto de más de OTM llamadas
En el futuro, a los 6 meses, después de que algunos de theta tenido algo de tiempo para grabar , si todavía alcista - cerca de la pata corta del 50-80% de ganancia
Utilizar las ganancias de cierre de la pierna corta media hacia abajo en el brazo largo (el largo de la pierna será la pérdida de decisiones, sino acquirable para mucho más barato, esto le da un control mucho más contratos)
En el primer repunte que hacer un 50% de ganancia (sobre el capital original se utiliza para abrir la posición vertical), en real alcista que te mueve a hacer 4000% en las ganancias
- Si la dirección del mercado se vuelve en contra de usted, todavía max 100% de pérdida en la posición original. Cubiertas de pérdida. Puede mitigar este con una pérdida de la parada, pero se detiene puede ser demasiado fuerte cuando se tienen 4 meses.
El "problema" es la cantidad de apalancamiento que parece ser. Estoy buscando a 4000% 10000% de ganancia en principio original. Simple, esto muchos de los contratos no han sido asequible, sin recoger la prima de la corta de opciones. Sin embargo, el riesgo es todavía el sonido y limitada a 100%, especialmente con cualquier tamaño de la posición se hace en un mayor tamaño de la cartera. Así que estoy tratando de encontrar lo que me falta. Esta es una estrategia alcista y parece que vale la pena periódicamente comprar pequeñas cantidades de poner de protección porque va a mantener sus pérdidas cerca del 0% cuando se trata simplemente de un vertical.
Tengo mi backtest que muestra todo lo que acabo de describir (que realmente es lo que me hace ser escéptico), así que me gustaría que la comunidad aclarar algunas cosas acerca de las verticales que no he considerado
