¿qué puedo hacer con mi fondo mutuo de datos para que me ayude a seleccionar los fondos y formular una estrategia de inversión?

Question

Escribí un programa de computadora que inicia sesión en mi cuenta diaria y la pantalla de rasguños mi saldo y datos para más de 100, así que los fondos disponibles a través de mi empleador a un plan 401k. Tengo 3 años o así que vale la pena de este tipo de datos. Me sale el fondo, a diario el precio de la participación, neto diario cambio, y el anual de retorno.

¿Qué puedo hacer con este tipo de datos para ayudar a formar una estrategia de inversión que ayudará a mantener mi devuelve siempre positivos (con suerte) y evitar que se pierde durante una recesión? He perdido la mitad de mi 401k durante la recesión de 2008.

Quiero escribir un programa de computadora que analiza los datos y hacer las sugerencias que voy a revisar mensualmente. Estoy buscando algoritmos o funciones/ecuaciones que puedo usar que me avisa de que tengo necesidad de reasignar de mis inversiones, de encontrar buenos fondos que están abajo y subiendo, encontrar fondos que he invertido en la que están empezando a realizar bajo, etc.

Answer 1

Tratando de ganarle al mercado es un juego de tontos. Hay un montón de gente ahí fuera con mucho más dinero, tiempo, y la experiencia que ustedes tienen, y ellos no pueden hacerlo bien. Sólo por suerte, algunos de ellos, pero es imposible saber cuáles serán también de antemano. La mayoría de los fondos de inversión también tienen políticas que desalientan la compra y venta de frecuencia. Si esta es una cuenta de jubilación, probablemente usted no tiene que lidiar con las comisiones de compra/venta, pero en una cuenta gravable que es también una consideración.

Mi sugerencia es para decidir sobre una base de asignación de activos (US acciones, las acciones internacionales, y bonos para empezar), recoger algunos fondos de índice, y reequilibrar cada 12 a 18 meses. Aparte de eso, no preste mucha atención a las subidas y bajadas diarias.

Answer 2

Pregunta interesante. Morningstar 4 o 5 estrellas de los fondos debe ser su objetivo. A menos que me equivoco, Morningstar tarifas basadas en tiempo vs índice. El significado de un 3 estrellas, fondo lleva a cabo de manera consistente como el índice de competir contra en los últimos 3 a 5 años.

Si desea desarrollar su propio algoritmo, usted debe buscar en su calificación de estrellas del algoritmo.

Usted tiene que mirar en el rendimiento durante los últimos 3, 6, 12 meses y de 3 - 5 años en contra de su índice. Vistazo a los sectores, áreas geográficas, P/E, dividendos, etc...

Answer 3

El tipo de estrategia que quieres hacer se llama fund upgrading strategy. La gente que hace que todos tienen sus propias fórmulas, pero en general, gira en torno a la comparación de la fuerza relativa de corto plazo (3 meses y 6 meses) contra el mediano plazo (1 año, 3 años). También tienen reglas para mantener los resultados sensato -- como escoger el mejor de los de un sector que lo está haciendo bien, y no todos de ellos. Por ejemplo, cuando el oro se hace bien, usted no quiere terminar con una cartera de 5 fondos de todos los involucrados con el oro -- un repentino shock de precios para el oro cráter de la cartera.

Por cierto, hay una gran variedad de inversiones boletines que hacer una actualización de la estrategia. El mejor de estos es NoLoad FundX Boletín de noticias http://www.fundx.com/customerhome.aspx . Ha sido calificado por Hulbert como el mejor rendimiento de las inversiones boletín de noticias sobre casi cualquier período de tiempo que va a 30 años. Que mejor desempeño boletín período, no mejor desempeño de esta estrategia.

(Revelación completa: se inició un fondo de inversión, FUNDX, hace unos 10 años que utiliza su estrategia. Tengo acciones en FUNDX el fondo de inversión.)

Ideas
Ok, entonces, ¿qué hacer con toda esta agradable datos recopilados? No te puedo dar una fórmula que puede conectar y a pie. Tengo algunas sugerencias sobre cómo construir su stratagy, aunque.

Limpiar la Lista:
En primer lugar, limpiar la lista de 100 fondos de inversión. Excluir aquellas que no quieren invertir en, independientemente de lo que dicen los números. Algunas ideas de lo que podría excluir: más especializada del sector de los fondos, activos de los fondos de donde el administrador de la recientemente a la izquierda (con lo cual los rendimientos históricos irrelevante), fondos que, cuando se mira en su prospecto te hacen sentir skeevy (en su instinto, a veces puede recoger en incompetente BS artistas que su cabeza no se puede).

Segundo, clasificar y grupo el resto de los fondos por el estilo de inversión, sector, etc. Esto es así cuando se tiene una inversión de la señal de la estrategia, puede evitar la inversión en los duplicados.

Construir la estrategia
Permítanme comenzar diciendo que usted debe nunca terminar este proceso. Primero, porque nunca se puede saber si está a la derecha hasta después del hecho, y segundo, porque la tasa de éxito de un juego de estrategia va a cambiar a lo largo del tiempo. Así que, incluso después de que haya empezado a invertir con esto, periódicamente volver y probar nuevas ideas, fórmula tweaks, etc.

Prepárese con un buen entorno de pruebas. Usted quiere ser capaz de ejecutar "¿y si yo hubiera invertido de esta manera" escenarios sobre sus ideas para ver lo que han trabajado. Así que, o bien obtener una buena copia de las pruebas de servicio, o crear su propio (que dijeron que eran de la pantalla de desguace y esas cosas, así que estoy seguro de que usted puede programar uno:-) ).

Dedicar más esfuerzo en averiguar cuándo vender un fondo en lugar de comprar uno. Yo estaba leyendo en uno de Donald Trump libros (hablando de BS artistas), algo que me quedó tan sabio: "cuidar de la desventaja y la ventaja va a tomar el cuidado de sí mismo". Así, al ejecutar sus escenarios, estás no buscando lo que habría hecho que la mayoría del dinero. Después de todo, los datos históricos es retrospectiva. Usted puede ajustar a la muerte para obtener el tippy-retorno más alto en retrospectiva, pero la estrategia resultante tendría nada que ver con la realidad que va adelante.

En su lugar, buscar los resultados que obtienen una rentabilidad razonable, pero minimizar el drawdown (pérdidas) y la volatilidad (whipsawing) a lo largo del camino. Desea que la estrategia con la menor reducción de la volatilidad y para un determinado nivel de retorno promedio anual.

Empezar con una estrategia básica, luego teorizar/build/prueba/ajustar desde allí. Por ejemplo: invertir en 3 meses RSI supera los 6 meses y 1 año supera los 3 años, evitando duplicados. A la hora de vender 3 meses RSI cae por debajo de los 6 meses de RSI. A ver cómo se ve en las pruebas, e ir de allí.

Nota Final:
Asegúrese de que los datos que he recogido de cuentas para los dividendos. Recuerde que cuando usted recibe dividendos de un fondo mutuo (que sin duda son auto-reinvertidos) el precio por acción que va hacia abajo, por esa cantidad, pero no se pierde nada. Dependiendo del fondo, que pueden hacer una gran diferencia en cambio en el precio frente a real de ganancia a lo largo del tiempo.