Estoy tratando de aprender algunos conceptos básicos de arbitraje y estoy leyendo acerca de un montón de diferentes estrategias, pero parece que la opción de las primas son a menudo menos de $0.10.
Respuestas
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tobes
Puntos
19
Las opciones tienen un precio bastante cerca el modelo Black–Scholes. Los factores clave son el precio actual de las acciones, precio de ejercicio, tiempo hasta el vencimiento, la tasa libre de riesgo de retorno, y lo más importante, la volatilidad de las acciones. Yo digo que la volatilidad es más importante como todas las demás variables son bastante estáticos, la cosa diferenciar dos $50 acciones es la volatilidad.
No conocer su verdadero objetivo, no estoy seguro de lo que tiene que ofrecer. Como James declaró, la prima sube por las opciones que tienen más tiempo hasta el vencimiento.
