La relación entre el modelo Black-Scholes y la mecánica cuántica

Question

Como participante activo en Physics Stack Exchange, en varias ocasiones me he encontrado con comentarios vagos sobre la 'relación íntima' entre el famoso modelo Black-Scholes en economía y la ecuación de Schrödinger que aparece en la mecánica cuántica. En particular, la gente menciona que integrales de camino (una técnica muy útil en cálculos cuánticos) encuentran muchas aplicaciones en entornos económicos.

Me encantaría que alguien pudiera hacer esta conexión más clara mediante

• Mostrando explícitamente (es decir, en ecuaciones) cómo están relacionadas la ecuación de Schrödinger y la ecuación de Black-Scholes

• Discutiendo el uso de integrales de camino en economía

Answer 1

Con frecuencia he escuchado cómo la ecuación de Black-Scholes es simplemente la ecuación del calor. Puedes encontrar esa información aquí. Nunca había escuchado acerca de una relación entre Black-Scholes y la mecánica cuántica antes, pero este post en el sitio Physics stack exchange parece tener los detalles que estás buscando. (Tal vez ya hayas visto este post antes.)