He estado tratando de aprender quant relacionados con las cosas por mi cuenta. Recientemente me tomó un libro llamado "los Avances en la Financiera de Aprendizaje de Máquina" por Marcos López De Prado. Estoy teniendo dificultades para comprender algunos de los conceptos en el libro. Voy a explicar cuál es escrito en el libro de seguir mi interpretación. Por favor, hágamelo saber si estoy bien o mal.
De libro de texto:
Considere la posibilidad de una secuencia de pasos {($p_t,v_t$)}$_{t=1,..,T}$, donde $p_t$ es el precio asociado con t y $v_t$ es el volumen asociado con la garrapata t. El llamado de la garrapata regla define una secuencia {$b_t$}$_{t=1,...,T}$ donde
$b_t=\begin{casos}b_{t-1}, & \text{si}\ \Delta p_t = 0 \\ \frac{|\Delta p_t|}{\Delta p_t} ,& \text{si} \Delta p_t \neq 0 \end{casos}---(1)$
con $b_t\in${-1,1}, y la condición de contorno $b_0$ coincide con el valor terminal $b_T$ de la inmediatamente anterior de la barra. La idea detrás de la garrapata desequilibrio bares (TIBs) es muestra de bares de siempre garrapata desequilibrios superar nuestras expectativas. Queremos determinar la garrapata índice, T, de tal manera que la acumulación de firmado garrapatas (firmado de acuerdo a la garrapata de la regla) supera un determinado umbral. La próxima, vamos a discutir el procedimiento para determinar la T.
Primero definimos la garrapata desequilibrio en el tiempo T como
$\theta_T = \sum_{t = 1}^{T}b_t---(2)$
Segundo, se calcula el valor esperado de $\theta_T$ al principio de la barra,
$E_o[T] = E_0[T](P[b_t = 1]-P[b_t = -1]---(3)$,
donde $E_0[T]$ es el tamaño esperado de la garrapata de la barra,
$P[b_t=1]$ es la probabilidad incondicional de que una garrapata se clasifica como una compra,
$P[b_t = -1]$ es la probabilidad incondicional de que una garrapata se clasifica como una venta.
Desde $P[b_t = 1] + P[b_t = -1] = 1$, entonces $E_0[\theta_T] = E_0[T](2P[b_t = 1] - 1)$. En la práctica, se puede estimar $E_0[T]$ como una exponencial de media móvil ponderada de los valores de T previa de las barras, y ($2P[b_t = 1] - 1$) como un promedio móvil exponencialmente ponderado de $b_t$ los valores de antes de barras.
En tercer lugar, se deinen una garrapata desequilibrio bar (TIB) como $T^*$ contiguos subconjunto de las garrapatas tales que las siguientes condiciones se cumplen:
$T^* = \underset{T}{Argmin} (|\theta_T| \geq E_0[T]|2P[b_t = 1] - 1) ---(4)$
Pregunta/Aclaración:
Mi entendimiento es que primero debemos crear $b_t$ matriz. A continuación, usamos la ecuación (3) para comprender la magnitud del número de garrapatas en un bar (correcto?)
$E_0[T]$ es exponencialmente promedio ponderado de T, ¿cómo podemos calcular el primer $E_0[T]$ cuando no tenemos constancia de ninguna anterior T?
Similar a la pregunta 2, ($2P[b_t = 1] - 1$) ¿cómo es el primer promedio ponderado de $b_t$ antes de la barra es cacluated?
Estoy tratando de aprender esto por mi cuenta, me disculpo de antemano si había cometido algún error o se rompió las reglas de la comunidad. Si puedes me sugieren un lugar para aprender todas estas, lo agradecería muchísimo
