Así que para conseguir que la exposición a la Variación de las primas de riesgo se podrían utilizar los swaps de varianza, hay un equivalente de seguridad para los saltos. Cobertura contra de salto, pero no la difusión de riesgo podría permitir que uno tome una exposición dirigida que podría ser bueno para el apalancamiento de los inversores por ejemplo. Ahora sé que se podría comprar con el dinero que pone, pero que por un conocido salto de tamaño. Con desconocidos salto de tamaño, tenemos que comprar un montón de OTM pone que no es realmente práctico? así?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Ellen Paul
Puntos
1
El contrato más cercano a esto es la brecha de riesgo que hace el comercio, ya sea como OTC swap (cliente en busca de un seto) o incrustado en el interior de una nota estructurada (banco mirando a la papelera de riesgo).
Punto de partida básico es el cierre diario de cierre de observaciones en contra de un 80-90% putspread, cancelar el pago, la equidad pagador recibe una propagación por ser corto el riesgo (los principales índices bursátiles esto es normalmente alrededor de 30 40bps p.un., pero es bastante volátil precio)
En la configuración anterior, si los activos se mueve -9.99% en un día, tú estás bien. Si se mueve -15%, se pagará el 5% de la etc. La Idea de putspread es permitir que el apalancamiento de hasta 10x.
