Estoy tratando de encontrar/crear una variable que mide la liquidez en los mercados financieros con el fin de evaluar, por ejemplo, si las condiciones de crédito más estrictos? ¿Alguien sabe relevantes de la literatura referente a este tema?
Respuestas
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Brendan
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Hay muchas opciones diferentes. La Fed tiene un Senior de la oficina de Préstamo de la encuesta de si las condiciones de crédito se han endurecido o aflojado. Macroeconómicas a menudo, los pronosticadores utilizar esto como parte del PIB de EE.UU. en los modelos de pronósticos. Otro mercado basado en variables, tales como el VIX y el diferencial entre los diversos bonos, para tener una idea de las condiciones financieras.
También hay algunas condiciones financieras de los índices de allí. El de Chicago Fed y Bloomberg ambos vienen a la mente. En realidad no tiene sentido reinventar la rueda, pero si usted necesita un más largo de la historia se puede ver en su metodología para tener una idea de lo que están haciendo.
kolypto
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4049
Ratio de rotación (TR) es una de las variables utilizadas. $TR_t=\frac{Total_. shares_. traded_. at_. time_. t}{Market_. la capitalización}$. Esta variable indica el número de acciones negociadas en un día. La liquidez es un área difícil y usted encontrará diversas medidas en varios documentos según los autores de preferencia. No recomiendo directamente con las teclas de volumen o de capitalización de mercado. Estas variables no dar comparación relativa.
Henrik Ripa
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325
Ratio de rotación de no acaba de cortar debido a la alta liquidez no es la misma que la alta actividad comercial. Una mejor definición es cómo de sensible es el precio para un volumen dado que se oferta o se ofrecen. Para ello, consulta este artículo.
