Sé continua de la teoría de las finanzas aproximadamente equivalente a lo que en Bjork del Arbitraje Teoría En Tiempo Continuo (la mayoría de los capítulos).
Me gustaría complementar sus conocimientos con una mayor práctica en el enfoque práctico que se ocupa de la programación de la teoría en la práctica con métodos numéricos. ¿Qué es un buen libro para aprender de estos temas, usando R preferentemente?
He encontrado este curso de la universidad llamado Finanzas Computacionales (http://kurser.ku.dk/course/nmak16004u) y que tiene la siguiente que aparece debajo de "resultados de aprendizaje":
Rudimentary low-level programming.
Data and computational resources at Copenhagen University and beyond.
Monte Carlo simulation techniques in option pricing: Variance reduction, diffusion (and possibly Levy) process simulation, American options, adjoint techniques.
Numerical transform methods for option pricing.
Numerical optimization and model calibration.
Numerical methods for solving parabolic partial differential equations.
Así que, supongo que por un libro que cubre los temas sería lo que yo estoy buscando?
