¿Por qué el diff de la señal se llama posiciones y lo que significa en backtesting?

Question

Estoy tratando de aprender Backtesting 101. He encontrado este ejemplo que es muy simple pero no acabo de entender algunos de los términos. Entiendo Promedio móvil algoritmo que es para medir las tendencias o alisar el gráfico. Pero el código, el autor dijo # Take the difference of the signals in order to generate actual trading orders que no estoy tranquilo entender lo que esto significa? Porque desde el código de la signals va a ser entre 0 y 1 ¿por qué necesita o se diff de nuevo?

Aquí está el código en Python Pandas

def generate_signals(self):
  # Create DataFrame and initialise signal series to zero
  signals = pd.DataFrame(index=self.bars.index)
  signals['signal'] = 0

  # Create the short/long simple moving averages
  signals['short_mavg'] = pd.rolling_mean(bars['Adj Close'], self.short_window, min_periods=1)
  signals['long_mavg'] = pd.rolling_mean(bars['Adj Close'], self.long_window, min_periods=1)

  # When the short SMA exceeds the long SMA, set the ‘signals' Series to 1 (else 0)
  signals['signal'][self.short_window:] = np.where(signals['short_mavg' [self.short_window:] > signals['long_mavg'][self.short_window:], 1, 0)

  # Take the difference of the signals in order to generate actual trading orders
  signals['positions'] = signals['signal'].diff()
  return signals

Porque se ve que positions va a ser utilizado en el backtesting.

Answer 1

A mi entender, en ese contexto, es que la señal indica que usted desea llevar a cabo una acción (señal 1) o sostener ninguna de las acciones (señal cero). Por lo tanto, tomando el diff le dirá si usted quiere comprar (señal de cero a 1, diff es 1), vender (señal 1 a cero, diff es -1) o no hacer nada (la señal se queda en cero o se queda en 1, diff es cero).