Tengo una pregunta general. Estoy leyendo este artículo :
http://www.webmeets.com/files/papers/eaere/2015/177/Discounting-HelsinkiBlind.pdf
Hay un evento catastrófico de la probabilidad y después de que el evento catastrófico el nivel de consumo se reduce a cero. Sin embargo, los autores están haciendo un constante análisis del estado antes de que el evento catastrófico. El evento catastrófico probabilidad es de $h\left(X\right)$ (vamos a decir que sigue un proceso de Poisson.) $X$ representa la contaminación, por ejemplo.
Vamos a $T$ ser la aparición de eventos de tiempo y denotan $F\left(t\right)=Pr\left\{ T\leq t\right\}$ y $f\left(t\right)=F^{'}\left(t\right)$ como la correspondiente distribución de probabilidad y funciones de densidad respectivamente.
$$h\left(S\left(t\right)\right)\Delta=\frac{f\left(t\right)\Delta}{1-F\left(t\right)}=-\frac{d\left[ln\left(1-F\left(t\right)\right)\right]}{dt}$$
donde $\Delta$ es un intervalo de tiempo infinitesimal. El plazo $h\left(S\left(t\right)\derecho)\Delta$ especifica la probabilidad condicional de que un abrupto evento se llevará a cabo entre $\left[t,t+\Delta\derecho]$.
Mi pregunta es que : Debido a esta especificación, la función de distribución de probabilidad será igual a 1 cuando $t$ tiende a $\infty$. Entonces, en este caso, para asegurarse de que un evento catastrófico va a ocurrir en el largo plazo.
Así que, ¿cómo es posible hablar acerca de un estado estacionario con eventos catastróficos ? En algún momento en el tiempo, la economía de cambio de régimen con el evento catastrófico y este estado estacionario no será un "permanente" de uno. ¿Cómo puede ser posible justificar esto ?
