¿Cuáles son los principales métodos de econometría de la Macroeconomía?

Question

Tengo experiencia en Finanzas y se han vuelto muy interesado en la Macroeconomía como un estudiante de posgrado. Sin embargo, el tiempo es limitado y quiero centrarme en econometría parte de la Macroeconomía. En ese caso, podría alguien por favor me dan me diga cuáles son los principales econometría métodos que debo aprender en el campo de la Macroeconomía？En Finanzas nos centramos en los modelos como ARMA y GARCH, ¿cómo es la Macroeconomía? He aprendido VAR antes. También he oído acerca de las ecuaciones simultáneas, son aquellos para los Macro? ¿Cuáles son los métodos que econometricians se acercó a manejar la Crítica de Lucas? Lo que podría ser un buen libro para aprender el Macro de la econometría?

Gracias de antemano!

Answer 1

Hay muchos diferentes métodos econométricos utilizados en macroeconometrics, pero los básicos son versiones avanzadas de los métodos de mínimos cuadrados y el Método Generalizado de Momentos (GMM). Estructural VARs, ARCH/GARCH modelos y varios otros son ampliamente utilizados como bien.

Puesto que usted ya está familiarizado con los métodos econométricos, usted puede tratar de mirar a través de la Feria "Modelación Macroeconómica" (http://fairmodel.econ.yale.edu/mmm2/mm.pdf). Usted no necesariamente tiene que leerlo completo, pero me pareció realmente un documento útil en la comprensión de cómo construir y usar macroeconómica modelos.

Basado en su experiencia e intereses, me gustaría recomendar Favero del "Aplicado Macroeconometrics" y De Jong y Chetan del "Estructural Macroeconometrics" como en general los libros sobre el tema.