Supongamos que uno está interesado en el precio de una opción con un tiempo de vencimiento (hasta 20 o 30 años) en un líquido subyacente.
El mercado no tiene líquido de comillas para los mayores vencimientos. Todavía le gustaría incorporar algunos de los supuestos en el largo plazo vol en el mercado.
¿Cuáles son los mejores enfoques aquí ?
Algunos genérico ideas/pensamientos
- Calibrar el líquido vol superficie y el descuido, la falta de información para los vencimientos largos
- El uso de la ilíquidos comillas, pero con algunas ajustes (tal vez addying cierto margen)
- Incorporar datos históricos
